Die MAD Rebound Trading Strategie

Wer sagt, dass Moving Averages nicht gut sind? Diese Strategie beweist das Gegenteil. MAD Rebound ist eine von mehr als 50 kostenlosen Tradingstrategien im NanoTrader. Diese Strategie scheint über einen längeren Zeitraum konsequent gute Ergebnisse zu liefern. Sie hat einige originelle Features, nicht zuletzt den MAD_Exit anstelle eines traditionellen Stops. Der MAD_Exit kann  verhindern, unnötig ausgestoppt zu werden. Außerdem tendiert er dazu, die Größe eines Verlustes im Vergleich zu herkömmlichen Stops zu reduzieren.

Die MAD Rebound Tradingstrategie hat einige Vorteile:

  • Sie kann einen guten Ertrag generieren ohne dabei einen Hebel zu verwenden.
  • Sie verwendet keinen traditionellen Stop und vermeidet so unnötig ausgestoppt zu werden.
  • Sie verwendet keinen traditionellen Stop, was die Höhe der Verluste reduziert.
  • Sie kann manuell, halbautomatisch oder automatisch gehandelt werden.
  • Sie ist besonders für Märkte geeignet, die sich in einer Seitwärtsphase befinden.
  • Sie hat einen hohen Anteil an Gewinn-Trades, was den Stress für den Trader verringert.
  • Sie ist kostenlos.

Die Strategie ist für Märkte, die sich in eine klare, starke und nachhaltige Richtung bewegen weniger geeignet. Aufrgund von Preislücken, die die Durschnittswerte verschieben, oder aufgrund von starken Richtungsbewegungen, sollten Trades am frühen Morgen vermieden werden.

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1. WAS KANN GETRADET WERDEN?

Geeignet für : Marktindizes  (Dow, S&P500 ...)
: Forex (EUR/USD, AUD/USD ...)
: Crude oil (WTI und Brent)
Instrumente : Futures, CFD und Forex
Trading Typ : Scalping und Day Trading
Trading Tempo : Mehrere Signale täglich
Using NanoTrader Full : Manuell oder (halb-)automatisch

2. DIE STRATEGIE IM DETAIL

Die MAD Rebound Strategie wird in einem 5-Minuten Chart gehandelt.

Die erste Komponente der MAD Rebound Strategie ist der MAD Filter. Der MAD Filter färbt den Charthintergrund grün, wenn Kaufsignale zugelassen sind und rot, wenn Verkaufsignale zugelassen sind.

Dieses Beispiel zeigt den MAD Filter. Der grüne Hintergrund zeigt, dass Kaufsignale akzeptabel sind.  Der rote Hintergrund zeigt, dass Verkaufsignale akzeptabel sind. Wenn der Charthintergrund weiß ist, werden keine Signale zugelassen.

Kostenlose Tradingstrategie mit guten Ergebnissen.

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Die zweite Komponente ist das MAD Signal. Dies wird im Chart durch die blaue Linie und die dazugehörigen Bänder dargestellt. Die dritte Komponente der Strategie ist der MAD Exit. Der MAD Exit übernimmt teilweise den Ausstieg. Er besteht aus einer roten Linie und den entsprechenden grauen Bändern.

Dieses Beispiel zeigt die MAD Signal Linie mitsamt Bändern (blau) und den MAD Exit mit seinen Bändern (rot).

Gewinnbringende Tradingstrategie die auf gleitenden Durchschnitten im NanoTrader basiert.

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3. ERÖFFNEN EINER POSITION

Eine Long-Position wird eingegangen, wenn der Charthintergrund grün ist und der Marktpreis  eine bestimmten Anzahl von Ticks unter dem durschnittlichen Marktpreis liegt. 

Eine Short-Position wird eingegangen, wenn der Charthintergrund rot ist und der Marktpreis eine bestimmte Anzahl von Ticks über dem durschnittlichen Marktpreis liegt.

Dieses Beispiel zeigt zwei Kaufsignale im DAX Future.  Der MAD Filter färbt den Charthintergrund grün und der Markt liegt 15 Ticks unter dem durschnittlichen Marktpreis (blaue MAD Signallinie). Mit dem Eröffnungspreis der nächsten Kerze wird eine Long-Position eingegangen.

Dieses Beispiel zeigt zwei Verkaufsignale im DAX Future. Der MAD Filter färbt den Charthintergurnd rot und der Marktpreis liegt 15 Ticks über dem durschnittlichen Marktpreis (blaue MAD Signallinie). Zum Eröffnungskpreis der nächsten Kerze wird eine Short-Position eingegangen.

Zwei gewinnbringende Tradingsignale auf dem DAX Future, durch die Strategie MAD Rebound geliefert.

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4. SCHLIEßEN EINER POSITION

Die MAD Rebound Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop. Das Gewinnziel ist gering. Der Stop ist vom Marktpreis weit entfernt und fungiert als Sicherheitsnetz. Der Stop wird nicht oft ausgeführt.

Dieses Beispiel zeigt eine Short-Position, die vom Stop geschlossen wurde.

Tradingsignal wurde ausgestoppt.

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Ein enges Gewinnziel wird per Definition oft erreicht. Eine Tradingstrategie mit einem sehr hohen Anteil an Gewinn-Trades ist ermutigend und für viele Trader erträglich. Das Risiko einer solchen Strategie besteht darin, dass das Erreichen des Stops einen Großteil, des über einen langen Zeitraum aufgebauten Profits, wieder auslöschen kann. An dieser Stelle kommt der einzigartige MAD Exit ins Spiel.

Die Philosophie eines traditionellen Stops und die Philosophie des MAD Exit sind sehr unterschiedlich. Ein Stop schließt die Position, wenn der maximale, akzeptierbare Verlust erreicht wird. Der MAD Exit ist raffinierter. Wenn der Markt gegen den Trader läuft, wird dies in den meisten Fällen nicht geradlinig passieren, sondern viel mehr in einem Auf und Ab. Nach diesem Prinzip verfährt der MAD Exit. Der MAD Exit wird die Position schließen, wenn sich der Markt zeitweilig zurück in die richtige Richtung bewegt. Dies ermöglicht es dem Trader seine Verluste zu reduzieren.

Die Abwesenheit eines traditionellen Stops, der nahe am Einstiegspreis liegt, kann der Position ermöglichen etwas an Boden zu verlieren, bevor das Gewinnziel dann doch erreicht wird.

Der MAD Exit ist die rote Linie mit den grauen Bändern. Wenn sich der Markt eine bestimmte Anzahl an Ticks über (unter) der roten Linie befindet, wird die Position geschlossen. 

Die untenstehende Tabelle enthält die präzise Anzahl an Ticks für die wichtigsten Märkte.

Dieses Beispiel zeigt zwei Kaufsignale im DAX Future. In beiden Fällen wird das Gewinnziel (grüne Linie) erreicht. Der zweite Trade, indem das Gewinnziel noch in der selben Kerze erreicht wird, ist der typischste.

Zwei gewinnbringende Trades, geliefert durch die MAD Rebound Strategie, eine der kostenlosen Strategien.

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Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufsignal. Typischerweise wird das enge Gewinnziel schnell erreicht. Die Anhäufung von vielen profitablen Trades ist typisch für die MAD Rebound Strategie.

Short Sell Signal, welches das Gewinnziel erreicht hat.

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Dieses Beispiel zeigt den MAD Exit bei der Arbeit. Ein Kaufsignal ist aufgetreten. Der Markt fiel und das Gewinnziel wurde nicht erreicht. Ein traditioneller Stop hätte die Position geschlossen als der Markt fiel. Der MAD Exit hat die Position jedoch später geschlossen als der Markt wieder stieg, nämlich 10 Ticks über der roten MAD Exit Linie. Dies reduziert die Größe des Verlustes.

Der MAD_Exit ersetzt den traditionellen Stop mit guten Resultaten.

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Der zweite Vorteil des MAD Exit im Gegensatz zu einem traditionellen Stop ist, dass er der Position Zeit gibt auch eine schwächere Phase zu überstehen und das Gewinnziel dennoch zu erreichen.

Dieses Beispiel zeigt eine Long Position nach einem Kaufsignal. Die Position benötigt über eine Stunde, um das Gewinnziel zu erreichen. Wenn der Trader einen traditionellen Stop verwendet hätte, wäre die Position zu Beginn geschlossen worden, als der Markt noch fallend war.

Der MAD_exit erhöht, laut dem Backtesting, die Profitabilität der MAD Rebound Strategie.

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Zu guter letzt beinhaltet die MAD Rebound Strategie zudem noch einen Time Filter. Wenn der TradeGuard aktiviert ist, wird der Time Filter die Position automatisch um 21:45 Uhr schließen.

5. SCHLUSSFOLGERUNG

Die MAD Rebound Strategie handelt kleine Rücksetzer. Wenn der Markt in kurzer Zeit scharf ansteigt oder fällt werden oftmals Rücksetzer auftreten. Bei Strategien mit einem engen Gewinnziel ist die Prozentzahl der Gewinntrades typischerweise hoch. Das kommt der Psyche vieler Trader entgegen. Um zu vermeiden, dass ein großer Verlust den gesamten Gewinn bzw. einen Teil des Gewinns, der über einen langen Zeitraum aufgebaut wurde zu nichte macht, beruht die Strategie teilweise auf dem einzigartigen MAD Exit. Sie sollten auch den möglichen Slippage beachten, der das schon geringe Gewinnpotenzial zusätzlich schmälern kann.

Interessanterweise ist die MAD Rebound Strategie am erfogreichsten, wenn sicher der Markt mehr oder weniger seitwärts in einer Spanne aufhält. Eine Tradingstrategie, die sich in einder Range gut schlägt, ist sehr selten. Aus diesem Grund sollten Trader sich die Mühe machen, sich mit der MAD Rebound Strategie vertraut zu machen.

Dieses Beispiel zeigt den DAX in einer Spanne von nur 40 Punkten (0,3%). Die Strategie eröffnet vier Positionen. Alle Positionen sind mit einem Profit geschlossen worden.

Kostenlose Tradingstrategie, die gut in seitwärts Märkten funktioniert.

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Dieses Beispiel zeigt den DAX in einer Spanne von nur 30 Punkten (0,28%). Die Strategie eröffnet vier Positionen. Alle Positionen sind mit einem Profit geschlossen worden. 

Kostenlose Tradingstrategie mit hohen Anteil an Gewinntrades.

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M.K.

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