Strategie basierend auf den VIX-Index

Der „Angst-Index“ eines Instruments gibt die Richtung bzw. den Trend vor. Die VIX Reversal Strategie wurde von dem bekannten Trader Dr. Thomas K. Carr entwickelt. Die Strategie nutzt den von der Chicago Board of Trade (CBOT) veröffentlichten Volatilitätsindex (VIX). Der VIX-Index misst die Volatilität eines Instruments.  Für gewöhnlich fallen die Märkte bei ansteigendem VIX-Index, so erklärbar, da im Umkehrschluss die Bedrohungslage zunimmt.

Die Vorteile der VIX-Reversal Strategie im Einzelnen:

  • Kann für das Day-Trading eingesetzt werden.
  • Charakterisiert durch eine „neutrale Quelle“ der Informationen, dem VIX.
  • Geeignet für volatile Blue-Chips die an US-Börsen notiert sind.
  • Entwickelt von einem renommierten Trader.
  • In die Trading-Software integriert.
  • Kostenlos.
  • Keine Programmierkenntnisse notwendig

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Daytrader Dr. Thomas K. Karr verwendet diese Strategie in erster Linie für Prognosen volatiler amerikanischer Blue-Chips, welche an der NASDAQ, im Dow Jones oder im S&P 100 notiert sind.  Als Beispiele seien Apple, Google und Cisco genannt, die eine signifikante Gewichtung im jeweiligen Index vorweisen und den „Markt“ in eine bestimmte Richtung bewegen können. In vielen Fällen, sind eben diese Werte die Ursache der jeweiligen Marktbewegung.

1. DAY TRADING AKTIE: McDONALD'S

Die VIX-Reversal Strategie ist eine von vielen kostenfreien Trading Strategien die im NanoTrader Full integriert ist. Die Strategie kann sowohl halbautomatisch als auch vollautomatisch angewendet werden. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Dieses Beispiel soll einen Handelstag mit der Aktie von McDonald´s illustrieren. Insgesamt finden wir 5 Signale vor. 2 Kauf-Signale und 3 Verkaufs-Signale. Das Setup der Strategie ist immer entweder „Long“ oder „Short“, dies bedeutet eine „Short“-Position wird immer bei Eröffnung einer „Long“-Position geschlossen und umgekehrt. Die letzte offene „Short“-Position wird kurz vor Marktschluss von der Plattform automatisch geschlossen. Das zweite Fenster zeigt uns den Volatilitätsindex (VIX). Das dritte Fenster zeigt uns Carr´s entwickeltes

Signal basierend auf dem Volatilitätsindex (VIX). Das vierte Fenster zeigt dem Trader die entsprechende Vermögensverlauf-Kurve.

Die ersten drei Trades generieren Verluste, diese Verluste werden jedoch durch das vierte und fünfte Trade-Signal kompensiert. Am Ende des Tages ist das Ergebnis positiv.

VIX-basierende Strategie für Aktien und andere Instrumente.

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2. TRADING-ERGEBNISSE FÜR VERSCHIEDENE AKTIEN

Die Anzahl der profitablen Trades der VIX-Reversal Strategie variieren von Aktie zu Aktie und liegen im Durchschnitt zwischen 40% und 50%. Es gibt somit im Durchschnitt mehr „Verlust-Trades“ als „Gewinn-Trades“.

Beispiel: Ergebnis Microsoft (1 Monat)

Trading microsoft

Beispiel: Ergebnis Apple (1 Monat)

Trading Apple

Beispiel: Ergebnis Google (1 Monat)

Tading Google

Beispiel: Ergebnis Cisco (1 Monat)

Trading Cisco

Beispiel: Ergebnis McDonald´s (1 Monat)

Trading McDonald's

Beispiel: Ergebnis Amazon (1 Monat)

Trading Amazon

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3. ANWENDUNG DER STRATEGIE – MEINUNG EINES DAY-TRADERS

Ein erfahrener Trader, der die Strategie genau analysiert hat, schreibt wie folgt:

Die VIX Reversal Strategie ist überzeugend. Die Strategie eignet sich für Trader, die vorwiegend amerikanische Aktien handeln möchten. Um Verluste zu vermeiden bzw. zu beschränken, ist es ratsam mindestens 3 Aktien parallel zu handeln. Ein zusätzlicher Vorteil der Strategie liegt darin, dass der Trader sein „Gespür“ für die Charakteristik des NASDAQ Index fortlaufend weiterentwickelt.

Es ist nicht zu bestreiten, dass der VIX-Index ein zuverlässiger Indikator für den erfolgreichen Handel mit amerikanischen Aktien ist. „Neulinge“ sollten sich von der geringen Trefferquote < 50 % nicht abschrecken lassen. Im Ergebnis zählt das Verhältnis von den Gewinn-Trades zu den Verlust-Trades. Bei 3 bis 5 Orders pro Tag ist es von großer Bedeutung, die einzelner Order-Gebühren im Blick zu behalten, welche die Profitabilität der Strategie maßgeblich beeinflussen können.

4. ANPASSUNG DER STRATEGIE

Die NanoTrader Plattform ermöglicht es dem Anwender, die voreingestellten Parameter der Strategie von Dr. Thomas K. Carr zu modifizieren. Ohne Programmierkenntnisse es beispielsweise möglich, verschiedene Stopp-Orders, automatisierte Gewinnziele oder zeitbasierte Filter etc. hinzuzufügen.


Die Erfahrungen eines Traders mit NanoTrader...

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K.M.

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