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Der Volatility Blocker

Der Volatility Blocker ist ein Indikator, der über die gängigen Volatilitäts-Indikatoren wie ATR hinausgeht. Er misst nicht nur die aktuelle Volatilität am Markt, sondern er visualisiert auch die Zunahme oder Abnahme der Schwankungsbreite. Darüber hinaus ist er in der Lage, Trading-Signale, die in Perioden niedriger Volatilität auftauchen zu blockieren. Damit wird er zu einem wirksamen Instrument, das dem Trader davor hütet, Trades einzugehen, die auf Grund zu niedriger Volatilität weniger chancenreich sind.

Vorteile des Volatility Blockers:

  • Zeigt volatile Phasen eindeutig an
  •  Misst Volatilität im Verhältnis zur Vergangenheit
  •   Blockiert Signale, die in weniger volatilen Phasen auftreten
  • Ist auf allen Zeitebenen anwendbar
  • Ist ein Instrument des Risikomanagements

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Die Volatilität nimmt zu, wenn die schnelle ATR (blaue Linie) über die langsamen ATR (magentafarbene Linie) steigt. Umgekehrt, hält sich die schnelle ATR unter der langsamen ATR ist dies in der Regel eine Indikation für den Trader, auf das Traden zu verzichten. 
Dies ist keine geringe Leistung dieses Indikators. Studien haben immer wieder gezeigt, dass Trader ihre beste Performance erzielen, wenn die Volatilität am höchsten ist. Diese Erkenntnis liegt in der Natur des Tradings, das von erhöhter Schwankungen an den Finanzmärkten lebt. Nimmt diese ab, oder schwindet gar auf ein Minimum ist mit Trading oft keinen Blumentopf zu gewinnen. Als Beispiel möge ein Handelstag im Dow Jones Index gelten (hier unten in einem CFD-Chart abgebildet). 

HÖHERE VOLATILITÄTSPHASE IM DOW JONES 

In dem obigen Beispiel stieg die blaue Linie über die Magenta-Linie um 15 Uhr 30 (grüner Pfeil im Chart). Dies ist natürlich keine Überraschung, da der Handel in New York genau zu diesem Zeitpunkt beginnt. Allerdings zeigt sich in diesem Beispiel auch, dass der Volatility Blocker bereits gegen 16 Uhr 30 eine niedrige Volatilität anzeigt (die blaue Linie taucht unter die Magenta Linie). Wollte der Trader diese Information ernstnehmen, dann hätte er bereits um 16 Uhr 30 das Traden im Dow Jones einstellen müssen. Die nachfolgende Wiedergabe des Charts zeigt eindeutig, dass dies die bessere Entscheidung gewesen wäre. 

Somit erbringt der Volatility Blocker die nicht geringe Leistung, dem Trader zu zeigen, wann er NICHT traden soll. Bekanntlich ist diese Erkenntnis etwas, das erst Tradern mit jahrelangen Erfahrung zuteilwird (weshalb sie die aufgelaufenen Gewinne in guten, volatilen Phasen besser behalten können als Trader, die weiter traden). 

DOW JONES, TAGESCHART OKTOBER BIS JUNI

Ziehen wir die oben gewonnene Erkenntnis konsequent durch und betrachten den Volatility Blocker auf einem Tageschart kommen wir zu erstaunlichen Einsichten. Abgesehen von seltenen (und kurzen) Phasen, in denen die Volatilität zum Traden ausreichend war, kam es Ende Februar 2020 zu einem deutlichen Anstieg der Volatilität im Dow Jones Index (grüner Pfeil unten). Diese Periode hielt in etwa an bis zum 30. März. Nicht zufällig war dies die Periode des sogenannten „Corona Crash“, während dessen die Volatilität im Dow Jones extrem anstieg. Danach tauchte die blaue Linie wieder unter die Magenta Linie und verharrte dort über eine längere Zeit (roter Pfeil oben).

Nicht von ungefähr verdienen versierte Trader in einer solchen Phase, die letztendlich nur wenige Wochen dauerte, oft sechsstellige Summen. Und oft machen sie den größeren Teil des Jahresgewinns aus. Traden ist in solchen Phasen für viele Trader nun mal viel einfacher.

FAZIT

Der Volatility Blocker konnte uns als „Indikator“ zum Traden voll überzeugen. Da er nicht nur die Volatilität misst, sondern dem Trader die nicht unwichtige Information liefert, wann er nicht traden soll, muss man dem Instrument das Gütesiegel einer echten Innovation in der Trading-Welt bescheinigen.  


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