Die Break-out Big Candle Trading Strategie

Das Ziel der Break-out Big Candle Trading Strategie ist es, von einer relevanten Änderung der Volatilität zu profitieren und diese bestmöglich zu handeln. Grundsätzlich vergleicht die Strategie die Veränderung zwischen der aktuellen Marktbewegung im Verhältnis zur Average True Range über einen bestimmten Zeitraum.

Die Break-out Big Candle Trading Strategie zählt zu den "Break-out"-Strategien und handelt generell einen Ausbruch aus einer Range. Zur Bestimmung der Richtung werden insgesamt zwei zusätzliche Filter verwendet, um einen Handel in die falsche Richtung möglichst unwahrscheinlich zu machen. Konkret handelt es sich bei den Filtern um einen exponentiellen Moving Average und einen High-Low Channel. Beide werden übergeordnet berechnet und liefern so ein gutes Ergebniss bei der Bestimmung des korrketen Trends.

Der konkrete Einstieg in eine Position geschieht nun über eine Kerzenformation. Zuerst muss eine große Kerze entstehen (absoluter Wert von Eröffnung minus Schluss muss > 1,75 ATR sein) und die darauffolgende Kerze muss, bei einer bullischen großen Kerze ein höheres Hoch bzw. bei einer bärischen großen Kerze ein tieferes Tief als die jeweilige große Kerze haben.

Beispiel einer Long-Position.

Verwaltet wird die Position danach über ein Gewinnziel und zwei Stops. Das Gewinnziel beträgt 75% der Größe der vorangehenden großen Kerze.

Als Stop dient zum Einen ein Perios High Low Stop, welcher den tiefsten Punkt der letzten 6 Perioden aufgreift und den Stop dort platziert. Entsteht eine neue Kerze, wird die älteste nicht mehr berücksichtigt und der Stop gegebenenfalls angepasst. Sollten weder dieser Stop, noch das Gewinzziel erreicht werden, schließt ein Time-Stop die Position nach spätestens 6 Perioden.

Beispiel eines Time-Stops (weder Gewinnziel noch Stop wurden erreicht).

Abschließend schauen wir uns noch zwei Backtests von Instrumente an, bei welchen die Strategie besonder gut funktioniert hat. Ein großer Vortei der Strategie ist, dass Sie auf nahezu alle Instrumente verwendet werden kann und sehr gut vom Trader im Backtest geprüft werden kann.

Backtest Break-out Big Candle Dow Jones.

Backtest Break-Out Big Candle EUR/USD.