Die Triangles Trading-Strategie

In der Technischen Analyse betrachtet man Triangles (Deutsch Dreiecksmuster) als Trendfortsetzungsmuster. Sie treten häufig in Trendphasen auf und sind deswegen bei vielen Tradern als gute Einstiegssignale beliebt, um mit dem Trend zu handeln. 

Vorteile der Triangles Trading-Strategie:

• Ein einfach erkennbares Muster, das auf bewährten Trading-Prinzipien beruht
•  Anwendbar in allen Märkten und auf allen Zeitebenen
•  Leicht erkennbar im Chart
•  Filtert automatisiert alle Triangles in ausgewählten Märkten ohne aufwändige Recherche
•  Automatisierte Benachrichtigung sobald das System ein Triangle erkennt

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Beispiel eines Triangle Short-Trade im DAX CFD, 10-Minuten-Chart.

Die Voreinstellung des Triangle-Musters im NanoTrader ist 10 Minuten. Am 25. Juni erkannte das System zwar ein aufsteigendes Dreieck, dennoch ging es um 19 Uhr 59 Short zu einem Preis 12.251 (roter Pfeil oben im Chart). Um 20 Uhr 29 wurde das Kursziel bei 12.222 erreicht (horizontale grüne Linie im Chart). Dies ergab einen Gewinn von 29 Punkten. 

Neben dem klassischen Stop-Loss enthält die Strategie im NanoTrader auch einen Zeitstop. In der Regel wählt das System einen Stop-Loss, der am Tief (Hoch) der vorherigen Kerzen wartet. Das Gewinnziel dagegen kann vom Trader frei gewählt werden. Dadurch ergibt sich ein flexibles Chance-Risiko-Verhältnis, das je nach Situation vom Trader frei gewählt werden kann. Der Zeitstop dagegen ist auf 10 Perioden begrenzt. Handelt der Trader auf einem 10-Minuten-Chart wird der Stop also nach 100 Minuten aktiviert.

Backtest der Strategie auf verschiedenen Zeitebenen 
Wir haben die Strategie auf einem DAX CFD auf verschiedenen Zeitebenen getestet. Unsere Vermutung, dass die Strategie, die auf einem Fortsetzungsmuster basiert, auf höheren Zeitebenen eine bessere Performance aufzeigen würde, wurde durch die Tests bestätigt. Während wir im 10-Minuten-Chart nach 19 Trades eine bescheidene Performance von 118.50 Punkten im DAX verzeichnen konnten, war die Strategie im 5-Minuten-Chart nicht mehr profitabel. Überzeugen konnte die Strategie dagegen im Stundenchart. Hier unten sehen Sie das Ergebnis des Backtests.
Backtest der Strategie im Stundenchart Oktober 2019 bis Juni 2020

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Von Oktober 2019 bis Juni 2020 erzeugte das System insgesamt 46 Signale, von denen 22 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurden. Die relativ niedrige Trefferquote wird allerdings durch den deutlich höheren Durchschnitt der Gewinn-Trades (158.07) gegenüber den Verlust-Trades (85.35) kompensiert. Dadurch ergibt sich einen robusten Profit Faktor von 1.70. Insgesamt konnte das System in der Zeitspanne einen Gewinn von 1429 Euro pro gehandelter CFD erzielen, was beachtlich ist.

Verteilung von Gewinn- und Verlust-Trades, Oktober 2019 – Juni 2020

Allerdings bestätigt uns die Verteilung von Gewinn-Trades (blau) und Verlust-Trades (rot) die Vermutung, dass die Strategie am besten in starken Trendphasen performt. Der größte Teil der Gewinne wurde in der Tat zwischen Anfang und Ende März 2020 erzielt, nicht zufällig die Zeit, in der der DAX auf Grund der Corona-Krise stark in die Knie ging und die Volatilität stark zugenommen hatte. 

FAZIT

Die Triangle Trading-Strategie scheint uns durchaus ein interessantes Setup, das dank seiner Einfachheit auch Anfängern zu empfehlen ist. Sie zeigt die besten Ergebnisse im Stundenchart. Vermag der Trader auf Grund eines zusätzlichen Trendfilters die Trades wählerischer auszusuchen, könnte die Performance sicher noch besser ausfallen. Die Strategie scheint uns daher am besten für Swingtrader geeignet, die ihr Trading-Portfolio mit einer interessanten Beimischung bereichern wollen.